Suele pasar cuando el archivo está dañado. Para estos casos no tenés solución.
También puede ser que el juego o programa que querés instalar no sea para Windows XP, algunas veces se soluciona haciendo click con el botón derecho en el archivo ejecutable (.exe), Propiedades, solapa Compatibilidad y tildar Ejecutar este programa en el modo de compatibilidad con, y elegir Windows 98/Me.
Suerte