Hola, Windows Vista tiene esa nueva medida de "seguridad", no sólo con archivos comprimidos, en otras aplicaciones también.
Lo que podés hacer es deshabilitar ese pedido de confirmación para casi todo:
Inicio --> Ejecutar --> msconfig --> Solapa Herramientas --> Deshabilitar UAC --> Lo seleccionás con un click --> Iniciar.
Reiniciás y listo!
Saludos y espero que te sirva.